Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге бинарными опционами – правила торговли по ее сигналам.

Осуществляя биржевой технический анализ, каждый трейдер должен знать, куда будет перемещаться цена выбранной валютной пары или прочих активов. Для получения максимальной прибыли ему необходимо понимать, что представляет собой дивергенция Форекс и уметь распознавать ее на любых временных интервалах.

Дивергенция — это именно РАСХОЖДЕНИЕ, РАЗВЕТВЛЕНИЕ цены и показаний индикатора (когда показания и соответсвенно линии на графике расходятся).

Виды дивергенций на Forex

Дивергенция — это период, когда направление ценового перемещения не совпадает с перемещением биржевого индикатора. Такая тенденция может наблюдаться не только в сторону движения линии тренда, но и в другом направлении. Лучше всего, когда этот процесс идет к возрастающему тренду. Наиболее эффективно дивергенция работает на временных интервалах H1 и H4, поэтому трейдер должен не упустить момент разворота тренда, чтобы использовать его для эффективной торговли с максимальной прибылью.

Дивергенция в трейдинге и ее противоположная система анализа — конвергенция — являются важными системами, использующимися трейдерами на бирже для получения максимальной прибыли.

Для максимально точного вхождения на рынок следует распознавать классическую, расширенную и скрытую дивергенции на различных временных интервалах.

Классическая

Такая дивергенция на Форекс показывает трендовый разворот. Она выдает оптимальный сигнал для прибыльной продажи активов без покрытия (шорт) или проведения длинной позиции (лонг). При медвежьей дивергенции цена начнет перемещаться вниз, поэтому инвестор должен стоять на старте продаж.

Если проявилась бычья дивергенция, он должен только покупать, т.к. график начнет перемещаться вверх. На Forex примеры таких тенденций могут быть самыми различными, поэтому важно, чтобы трейдер смог определить их вид посредством индикатора.

Медвежья

Для того чтобы распознать эту дивергенцию на бирже, участники рынка должны учитывать наибольшие ценовые значения, т.е. свечные тени, а также рыночный индикатор. Такая медвежья дивергенция проявляется только при выполнении некоторых условий: на ценовом графике Max должен находиться на более высоком уровне, а на индикаторе — на более низком.

Трейдер может и не следить за наибольшими ценовыми значениями на графике. Достаточно того, что предыдущий пик был намного ниже текущего.

  • Пример стратегии на RSI:

Бычья

Для определения этой дивергенции следует отслеживать наименьшие значения, которые отображаются на графике и индикаторе. Если на бирже происходит бычья дивергенция, паттерны будут показывать наименьшее ценовое значение, а индикатор укажет на наибольший максимум. Трейдер должен ждать, когда движение пойдет вверх, и стоять на старте покупок.

Скрытая

Кроме классического расхождения цен, на Forex может появляться и скрытая дивергенция, сообщающая участникам биржи о продлении существующего тренда. В терминале рассмотреть ее достаточно проблематично. Она дает четкий сигнал инвестору, который должен открывать сделки на покупку активов или их продажу.

Существует 2 вида дивергенции скрытого типа:

  1. Медвежья.
  2. Бычья.

Если на бирже царит медвежья дивергенция, инвестор должен готовиться к тому, что ценовой график будет двигаться вниз, а если бычья — расти вверх.

Скрытая медвежья

Для того чтобы увидеть такую дивергенцию, инвестор должен определить свечные пики (или ценовые Max), а также пики индикатора. Кроме этого, он может применить биржевой индикатор MACD. Увидеть полную картину можно, если цена перемещалась вниз. Если в этот промежуток времени индикатор рисует такую дивергенцию, в скором времени ожидается снижение цены.

Скрытая бычья

Скрытая бычья дивергенция проявляется как на минимальных ценовых значениях графика, так и на самом осцилляторе. Несоответствие цен возникает в тот промежуток времени, когда рынок хочет оказаться на самом верху и показывает большие Min, а индикатор — низкие Min.

Многие биржевые трейдеры ассоциируют эту дивергенцию с детской рогаткой, потому что индикатор какого-либо осциллятора имеет с ней внешнее сходство. В результате после проведения некоторой коррекции цена «выстреливает», т.е. перемещается в прежнем русле.

Расширенная

В этом случае цена создает модель, которая напоминает «двойной низ» или «двойной пик».

Для того чтобы узнать рыночный тренд, когда индикаторы формируют второй Min/Max, существенно отличающийся от ценовых Max/Min в терминале, необходимо обратить внимание на то, что при формировании подобных тенденций цена будет перемещаться в том же русле, в котором двигалась до этих пор.

Бывает двух видов:

  1. Медвежья.
  2. Бычья.

Такая тенденция возникает, когда Forex пытается сбавить обороты, но не меняет свое направление во время движения.

Медвежья расширенная

Если на графике вырисовывается медвежья дивергенция, это означает, что цены неуклонно сползают вниз и трейдер должен готовиться к продажам.

Для того чтобы распознать такую тенденцию, необходимо смотреть на Max не только графика, но и индикатора. Ее можно увидеть по пикам в период большого перемещения цен. Биржа показывает двойной Max , но второй ценовой максимум может немного превышать предыдущий показатель или оказаться ниже его.

Даже если пики будут идентичными, внизу индикатор покажет второй ценовой Max еще более низким и не нарисует двойной пик, который был на графике.

Эта задача может быть решена по-другому. Инвестору не надо определять дивергенцию. Если на графике отражается двойной низ или пик, а индикатор выдает расхождение, не повторяя рыночные модели, значит, на рынке появилась медвежья дивергенция, и трейдер должен стоять на старте открытия ордеров.

Бычья расширенная

Если на графике вырисовывается бычья дивергенция такого типа, необходимо стоять на старте покупок, т.к. цены начнут стремительно расти. Для того чтобы в биржевом терминале увидеть такую тенденцию, следует учитывать не только ценовые Min, но и нижнюю часть подвального индикатора.

В этот период котировки показывают «двойное дно», но не всегда классического типа. Второе наименьшее значение может располагаться намного ниже или выше первого.

Хотя минимальные цены будут расположены примерно на одной линии, индикатор может показать другую картину, где второй Min будет существенно выше предыдущего. При выполнении этих условий наступает бычья дивергенция, во время которой инвестор должен стоять на старте покупок.

Конвергенция и правила торговли

Конвергенция проявляется в виде двух линий на графике, которые стремятся приблизиться друг к другу и имеют одинаковые признаки.

Следует обратить внимание, что Конвергенция — это именно СБЛИЖЕНИЕ, СЛИЯНИЕ цены и показаний индикатора (когда показания и соответсвенно линии на графике сходятся).

Если она появилась на графике при ниспадающем тренде, а на индикаторе отражается тенденция подъема, может показаться, что индикаторные и графические линии приближаются друг к другу.

Для прибыльной торговли трейдер должен знать, что такое конвергенция, и уметь с ней работать, т.к. его целью является не только выгодный вход на Forex, но и выход из него. Поступающие сигналы являются достаточно точными, поэтому используются для рыночного анализа Forex.

Практически все индикаторы перемещаются вслед за ценой пары валют, но некоторые из них опаздывают в выдаче ожидаемых сигналов. При этом некоторые индикаторы показывают сигналы, существенно опережающие цены.

Если индикатор и график указывают на различные направления, появляется конвергенция, а вместе с ней и противоположная тенденция. Если в биржевом терминале участник рынка видит, что возникает конвергенция, он должен стоять на старте покупок и открывать соответствующие ордера.

Если при конвергенции линии сходятся, то при дивергенции они расходятся. Одна из них может появиться только в момент того таймфрейма, когда цена и индикатор перемещаются в разных направлениях. Если свечной график достигает очередного Max, индикатор будет отражать опускающийся тренд.

Чем больше несоответствий между ценой и выбранным индикатором, тем интенсивнее будет меняться тренд, или он развернется в другую сторону.

Существует 2 вида конвергенции:

  1. Медвежья.
  2. Бычья.

Если на Форекс появилась медвежья конвергенция, необходимо готовиться к окончанию коррекции и встречать новый тренд. На графике она представлена так: нижний индикатор показывает первое значение Min, а второе Max. На ценовом графике показана низкая вершина, что означает перекупленность и окончание коррекции.

В этом случае трейдер может продавать на пробое дневного уровня, благодаря которому и возникла коррекция. Stop Loss лучше устанавливать на наибольшем значении отката цены.

Если на Forex появилась бычья тенденция, график отражает восходящий тренд во время коррекции. Такая конвергенция противоположна медвежьей. Если тренд увеличивается, цена на графике отражает Max, а на индикаторе наблюдается опускающийся откат — это свидетельствует о том, что на рынке царит перепроданность.

В этом случае трейдер должен уловить момент для того, чтобы войти в сделку с целью покупки активов. Stop Loss следует установить немного ниже Min ценового отката.

  • Пример стратегии «Дивергенция HOWIE»:

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

В биржевом анализе дивергенцию можно увидеть с помощью различных рыночных индикаторов, т.к. по графическим Min/Max определить ее проблематично.

В биржевом терминале есть несколько специальных индикаторов, которые помогают трейдерам увидеть отклонение ценового графика от индикатора. Их значения могут существенно отличаться друг от друга.

Дивергенцию лучше всего видно на 3 осцилляторах:

  1. MACD.
  2. RSI.
  3. Stochastic.

Если трейдер увидел, что появилась дивергенция, он может посредством одного из вышеперечисленных индикаторов получить максимально точный сигнал, позволяющий войти в рынок. Все индикаторы установлены в биржевой терминал МТ4.

MACD

Торговать с помощью этого индикатора можно на всех валютных парах, но специалисты советуют использовать такие котировки, как евро/доллар или фунт стерлинга/доллар. Дивергенцию надо искать посредством этой ТС с настройками 5, 34 и 5 и рабочим таймфреймом H1.

Трейдер должен дождаться, когда показания на графике будут отличаться от значений на индикаторе, а затем определить, где установится Take Profit и Stop Loss.

Take Profit можно установить немного выше второго пика (примерно на 20 пунктов), а Stop Loss выставить на линии, где дивергенция начала появляться.

Стохастик является индикатором технического анализа рынка, он помогает людям, торгующим по тренду. С его помощью можно увидеть положение цены по сравнению с ценовым диапазоном прошлого периода. На графике он представлен в виде двух линий.

В торговле на Форекс индикатор Stochastic используется для того, чтобы трейдер смог увидеть завершение процесса коррекции в тренде и определить точки входа. Он покажет наилучший момент входа в рынок и предоставит всю необходимую информацию о состоянии перекупленности или перепроданности на указанный момент времени. Это увеличит прибыль от торговли и существенно снизит риски.

RSI

Этот осциллятор является классикой технического анализа рынка и используется многими трейдерами, т.к. считается одним из лучших на Форекс. Его можно найти в стандартных наборах инструментов различных торговых платформ.

Индикатор RSI (индекс относительной силы) встроен в торговый биржевой терминал и позволяет найти относительный показатель силы тренда. Алгоритм его работы основан на теории вероятности, которая с помощью арифметических расчетов определяет валютные колебания на рынке. Он подходит не только профессионалам, но и начинающим трейдерам.

Этот осциллятор сравнивает 2 цены валютной пары за одинаковый промежуток времени: насколько она упала и насколько выросла в абсолютных значениях. В результате, на графике вырисовывается кривая, которая находится в диапазоне цен между 0 и 100%.

Кривая индикатора все время движется в указанном диапазоне, не пересекая его минимум и максимум. Иногда она может приближаться к ним вплотную.

Заключение

Изучив, что такое дивергенция и конвергенция, а также их виды, даже начинающий трейдер сможет правильно определить их на Forex, используя различные рыночные индикаторы.

  • Пример Торговая стратегия «Дивер»:

Дивергенция всегда присутствует на бирже и помогает трейдерам проводить качественный анализ рынка. Для того чтобы научиться распознавать ее на графике, необходимо иметь некоторый опыт работы на Форекс. При открытии сделки на бирже кроме этой тенденции следует учитывать и другие рыночные инструменты, такие как индикаторы, японские паттерны, линии поддержки и сопротивления и т.д. Это поможет сделать комплексный анализ рынка и существенно снизить риски, торгуя на Forex.

Похожие статьи:

Аск что это Виды графического анализа ШАГ-3: Определяем для себя допустимые риски (Мани Менеджмент) — Курс «Построение торговой системы» ШАГ-2: подбор размера капитала для трейдинга / инвестиций (курс «Построение торговой системы»)

Торговых стратегий и сигналов существуют очень много. Дивергенция и конвергенция относятся к разряду наиболее достоверных и качественных сигналов. В этой статье мы рассмотрим на примерах как можно их использовать в трейдинге.

Оглавление

1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами 2. Примеры 3. Виды 4. Советы и хитрости

1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами

Дивергенция (от лат. «divergere» — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.Конвергенция (от лат. «convergo» — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.

По сути сигналы дивергенции и конвергенции являются одинаковыми по своей природе, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.

Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырех часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.

Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.

Сигналы даются на разворот, поэтому есть возможность войти в самом начале движения.

Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие индикаторы:

  • MACD;
  • RSI;
  • Stochastic;
  • CCI;
  • Momentum;

Редко, но иногда используют еще и простой индикатор объёма (Volume).

Вот как выглядит в теории:

Пример конвергенции в теории:

image

Пример дивергенция в теории:

image

2. Примеры дивергенция и конвергенция на практике

График котировок Сбербанка:

Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:

Или ещё пример ложной дивергенции с Биткоином:

Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Это бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведем список советов, которые нужно учитывать.

Примечание

Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.

3. Три вида дивергенция и конвергенция в торговле

1 Обычный. Мы его рассмотрели чуть выше. Это расхождение цены и значения осциллятора. Является разворотным сигналом.

2 Скрытый. Более сложный и редко встречающийся момент. Является сигналом для продолжения тренда.

Пример скрытой дивергенция и конвергенция в теории:

На практике это выглядит так:

Тройная дивергенция и конвергенция

Более сильным является сигнал состоящий из трех вершин. Такие торговые ситуации возникают в моменты длительных трендов.

Следует активно искать точки для входа, когда видите такие моменты. В большей половине случаев вы будете правы.

4. Советы и хитрости при использовании дивергенция и конвергенция в торговле

Как было уже сказано раньше, открывать сделки на весь капитал не совсем правильно. Тренды бывают затяжными. Особенно это касается шортов, когда у трейдера особо нет времени ждать пока цена развернется.

При длинных позициях можно добирать свой объём по мере возникновения таких паттернов.

На что следует обратить внимание:

  1. Сигналы возникают только на трендовых графиках. Не надо искать точек входа в периоды флэта;
  2. Чаще всего первый сигнал бывает ложный и стоит дождаться еще одного подтверждения о смене тенденции;
  3. Стоит дождаться формирования рассмотренного паттерна, чтобы не оказаться в ситуации, когда осциллятор все же побил свой экстремум вместе с ценой спустя пару японских свечей;
  4. Используйте также скользящую среднюю 55 периода как дополнительный фильтр при открытии позиции. EMA должна быть направлена в сторону открытия;
  5. Если несколько осцилляторов сразу дают сигнал (например, стохастик, macd, rsi);
  6. Сигнал виден на разных таймфреймах (например, на H4 и H1);

Эти советы позволят вам ещё больше отфильтровать ложные сигналы. Это является действительно сильным сигналом для входа. Многие профессиональные трейдеры пользуются ими.

Смотрите также видео «Дивергенция — как и когда ее использовать»:

Схема дивергенции по Дарвину Диверге́нция — в биологии расхождение признаков и свойств у первоначально близких групп организмов в ходе эволюции; результат обитания в разных условиях и неодинаково направленного естественного отбора. Латинское divergentia означает «расхождение». Понятие «дивергенции» было выдвинуто Ч. Дарвином для объяснения возникновения многообразия сортов культурных растений, пород домашних животных, биологических видов в природе. При искусственном отборе дивергенция в пределах одной группы культурных растений и домашних животных зависит от потребностей человека. Дарвин использовал принцип дивергенции для объяснения видообразования в природе. Если вид занимает обширный ареал и приспосабливается к разным экологическим условиям, то возникает дивергенция, выражающаяся в появлении различий между первоначально сходными популяциями и обусловленная неизбежно неодинаковым направлением естественного отбора в разных частях ареала вида. Дивергенция приводит к возникновению разнообразных по строению и функции организмов, что обеспечивает более полное использование условий среды, так как, по Дарвину, наибольшая «сумма жизни» осуществляется при наибольшем разнообразии строения. Дивергенция поддерживается борьбой за существование; специализированные формы организмов обладают селективным преимуществом, что способствует вымиранию промежуточных форм и возникновению разных форм изоляции. Принцип дивергенции объясняет процесс образования крупных (надвидовых) систематических групп и возникновение разрывов между ними.

Смотри также

Конвергенция Статья находится в рубриках

Термины дивергенция и конвергенция не всегда употребляются по назначению. Часто вместо двух употребляют только дивергенцию, просто уточняя ее характер, тогда как речь может идти несколько о другом процессе. На практике говорят только о дивергенции.

Что такое Дивергенция и Конвергенция?

Последний термин применяется не так часто. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья.

Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

  • MACD гистограмма
  • Cтохастик
  • RSI

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами

Дивергенция (от лат. «divergere» — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.

Конвергенция (от лат. «convergo» — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.

По сути дивергенция и конвергенция являются одинаковыми по своей природе сигналами, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.

image

Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырех часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.

Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.

Сигналы даются на разворот, поэтому есть возможность войти в самом начале движения.

Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие индикаторы:

  • MACD (чаще всего)
  • RSI
  • Stochastic
  • CCI
  • Momentum
  • Редко, но иногда используют еще и простой индикатор объема (Volume).

Дивергенция

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего.

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

О видах дивергенции

Для того, чтобы помочь вам определиться, на каком из индикаторов дивергенция будет считаться наиболее надежной, начну с обзора видов этой самой дивергенции. На сегодняшний день принято выделять три вида расхождений:

  • Классический или обычный – тот, что встречается при развороте тренда;
  • Скрытый – известный всего четверти трейдеров, пользующимся обычной дивергенцией. Является показателем продолжения тренда;
  • Расширенный – еще один признак продолжения линии тренда. Считается одним из мощнейших сигналов, который только может быть использован в торговле. К сожалению, о существовании такого вида расхождения знает далеко не каждый трейдер. Иначе торговля по дивергенции достигла бы абсолютно небывалых высот.

Поскольку дивергенция – редкое явление, даже обнаружение классического расхождения позволит вам неплохо подзаработать на рынке, ведь вы окажетесь у самых истоков тренда. Что до скрытого расхождения, оно будет помогать вам держаться тренда дольше и, соответственно, заработать больше.

А теперь, мне кажется, будет очень уместным рассказать о примерах дивергенции каждого из выше представленных видов. Начну, пожалуй, с классического расхождения, которое дает сигнал о возможном развороте цены на рынке и может стать прекрасным советчиком в вопросе открытия длинной или же, напротив, короткой позиции.

Классическая

Если вы действительно заинтересованы в том, как заработать в интернете на биржевой торговле, то вам необходимо знать о существовании двух подвидов классического расхождения:

Медвежьей дивергенции, возникающей в момент, когда цены второго пика превышают цены первого, но при этом индикатор второго пика ниже первого. То есть, проведя между двумя пиками прямые линии, мы получим растущий отрезок на графике и спадающий на индикаторе. Такой сигнал может быть толчком для открытия короткой позиции.

Бычьей дивергенции, возникающей всякий раз, когда на графике цены вторая впадина опускается ниже первой, а индикатор при этом показывает, что вторая впадина находится на порядок выше первой. То есть, проведя линии от одной впадине к другой, мы увидим, что на графике отрезок стремится вниз, а на индикаторе – вверх. Такой сигнал следует расценивать как побуждение к открытию длинной позиции.

image

Скрытая

Что касается скрытой дивергенции – расхождения, сигнализирующие о продолжении тренда. Она, так же как и обычная дивергенция, поможет вам сориентироваться на рынке и решить, открывать длинную или короткую позицию. Медвежья и бычья разбежка в этом случае будет говорить о том, что:

Если линия, проведенная между пиками, на ценовом графике стремится вниз, а на индикаторе идет вверх, то нам можно смело открывать позицию на продажу. Если же проведенные линии между впадинами обрисовывают нам картину, на которой отрезок на ценовом графике растет, а на индикаторе – падает, то нам стоит открыть позицию на покупку.

В некотором роде скрытая дивергенция напоминает катапульту. Смысл заключается в следующем: в роли механизма здесь оказывается индикатор, а после проведения незначительной коррекции, рынок катапультирует в ранее обозначенном направлении. Если на индикаторе изображен откат, можно расценивать это как хороший сигнал для входа в рынок.

Расширенная

Ну а теперь давайте разберемся с самым загадочным и практически неуловимым видом разбежки – расширенной дивергенцией. Во многом она схожа с классическим расхождением, но при этом фигуры технического анализа ценового графика образовывают нечто похожее на двойную гору или двойное дно.

Ловите момент, когда обе вершины (или оба дна) находятся примерно на одном и том же уровне, индикаторы же рисуют максимумы (или минимумы) на уровнях, существенно отдаленных друг от друга. Подобная интерпретация состояния рынка говорит нам о том, что рынок стабилен и движется согласно заданному курсу.

Расширенная дивергенция будет появляться всякий раз, когда рынок будет приостанавливать свое движение. Любопытно то, что вместо смены направления и выбора противоположного пути для формирования фигуры консолидации, рынок продолжает двигать цены по ранее заданной траектории. Что же касается наших медвежье-бычьих дел, то в данном случае все обстоит следующим образом:

Если расширенная медвежья дивергенция говорит нам о том, что ценовой график идет на спад – самое время продавать наши активы.

Если расширенная бычья дивергенция отображает рост графика цен, мы можем смело делать покупки.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.

Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше. Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией.

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

image

Правила торговли конвергенций

Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот.

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции.

Алгоритм так же прост:

  • Ждем появления сигнальной свечи
  • Ждем формирование локального максимума и его пробоя
  • Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять.

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками.

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом.

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы не отменяет наличия дивергенции.

Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает.

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Резюме

  • Дивергенция — расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего
  • Появление дивергенции предрекает остановку роста, локальную коррекцию вниз, или разворот тренда
  • Вход в продажу, после идентификации дивергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо на пробое локального минимума, или пробое минимума внутренне свечи
  • Стопы при отработке дивергенции устанавливаются либо на локальный максимум, либо на максимум пробойной свечи, при пробое локального минимума
  • Конвергенция — схождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые минимумы, а на графике индикатора каждый последующий минимум выше предыдущего
  • Появление конвергенции предрекает остановку падения, локальную коррекцию вверх, или разворот тренда
  • Вход в покупку, после идентификации конвергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо, на пробое локального максимума, или пробое максимума внутренней свечи
  • Стопы при отработке конвергенции устанавливаются либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, при пробое локального максимума
  • Дивергенции и конвергенции бывают высокой размерности. Лучше воздержаться от торговли таких видов дивергенций/конвергенций
  • Если есть открытые позиции, и появляется дивергенция или конвергенция, то необходимо задуматься о том, чтобы снизить риски, путем подтягивания стопов или сокращения объема позиции.

Рекомендации трейдерам по дивергенции и конвергенции

Все трейдеры постоянно находятся в процессе становления себя как профессионального трейдера и постоянной доработкой своей торговой стратегии. Многие согласятся, что трейдеры постоянно обучаются на своих ошибках, рекомендациях других профессиональных трейдеров и через прочие источники обучения. Поэтому, важно отметить то, что использование только самих сигналов дивергенции и конвергенции в торговле не приведет к положительным результатам.

Для более прибыльной торговой деятельности на бирже, трейдерам следует использовать дополнительные фильтры при поиске точек входа и выхода на графиках.

Чем больше качественных фильтров будет использовать трейдер в своей деятельности, тем будет выше становится доходность его системы и собственных навыков.

Источники https://smart-lab.ru/blog/533534.php https://equity.today/divergenciya-i-konvergenciya.html https://vsdelke.ru/tehnicheskiy-analiz/divergenciya-i-konvergenciya.html https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/divergenciya-konvergenciya/ https://aboutcash.ru/trading/divergentsiya-i-konvergentsiya-v-trejdinge.html

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий